Сравнение MGMT с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
MGMT и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.39% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%.
MGMT
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и VOT
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
MGMT vs. VOT — Ранг доходности на риск
MGMT
VOT
Сравнение MGMT c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.45 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 1.40 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и VOT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и VOT
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и VOT
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -60.16% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -15.96% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -37.19% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -12.28% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.01% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.16% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и VOT
Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.63% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.39% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 21.04% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.33% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.92% | -1.19% |