PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. MGMT is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 7.20%/yr vs 7.03%/yr for VOT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%4.12%

Correlation

The correlation between MGMT and VOT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.76

The correlation between MGMT and VOT shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGMT и VOT

Секторы
MGMT
VOT

Промышленность

23.1%
23.7%

Энергетика

15.7%
2.7%

Технологии

13.6%
28.9%

Сырьевые материалы

13.4%
1.8%

Финансовые услуги

11.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.9%

Здравоохранение

6.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Недвижимость

1.8%
4.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

MGMT
23.1%
VOT
23.7%

Энергетика

MGMT
15.7%
VOT
2.7%

Технологии

MGMT
13.6%
VOT
28.9%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
VOT
1.8%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
VOT
13.9%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
VOT
9.3%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
VOT
0.8%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
VOT
3.8%

Недвижимость

MGMT
1.8%
VOT
4.8%

Коммунальные услуги

MGMT

-

VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VOMGMT с VTWO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

MGMT vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.78

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.18

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.77

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

2.31

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.78

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MGMT и VOT

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-60.16%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-15.96%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-21.77%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-37.19%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.14%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-9.96%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.32%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и VOT

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.17% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.37%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

15.79%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

21.35%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.98%

-1.41%

Сравнение комиссий MGMT и VOT

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и VOT

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and VOT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to MGMT (4.17%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs VOT's -60.16%.

On 5-year performance, MGMT leads with 7.20% vs 7.03% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGMT has performed better with a 7.20% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.31% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.05% for VOT.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор