PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. MGMT is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 6.94%/yr vs 7.11%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

MGMT

1 день
-0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.52%
1 год
26.48%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		9.79%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%5.65%

Correlation

The correlation between MGMT and VB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between MGMT and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и VB

Секторы
MGMT
VB

Промышленность

23.1%
20.8%

Энергетика

15.7%
4.7%

Технологии

13.6%
17.2%

Сырьевые материалы

13.4%
4.8%

Финансовые услуги

11.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.3%

Здравоохранение

6.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Недвижимость

1.8%
7.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

MGMT
23.1%
VB
20.8%

Энергетика

MGMT
15.7%
VB
4.7%

Технологии

MGMT
13.6%
VB
17.2%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
VB
4.8%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
VB
11.3%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
VB
11.1%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
VB
3.4%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
VB
3.1%

Недвижимость

MGMT
1.8%
VB
7.6%

Коммунальные услуги

MGMT

-

VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VOMGMT с VTWO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

MGMT vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.78

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.56

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.22

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

11.87

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MGMT и VB

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-59.56%

+34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.98%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-25.36%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-28.15%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.65%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-8.44%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.43%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и VB

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.42%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.72%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

16.28%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

20.74%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

21.42%

-1.85%

Сравнение комиссий MGMT и VB

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и VB

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and VB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.42%) compared to MGMT (4.14%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, VB leads with 7.11% vs 6.94% for MGMT. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VB has performed better with a 7.11% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.31% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор