Сравнение MGMT с PRFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ).
MGMT и PRFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и PRFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и PRFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.39% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 0.88%.
MGMT
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и PRFZ
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.
Доходность на риск
MGMT vs. PRFZ — Ранг доходности на риск
MGMT
PRFZ
Сравнение MGMT c PRFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | PRFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.03 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.67 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 6.28 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и PRFZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и PRFZ
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PRFZ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и PRFZ
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и PRFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -62.41% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.87% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -26.58% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -6.91% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -9.49% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.70% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и PRFZ
Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.73%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | PRFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.83% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.57% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 22.40% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.37% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.44% | -2.71% |