- ISIN
- US90470L5509
- CUSIP
- 90470L550
- Дата выпуска
- 2 дек. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $150M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции MGMT — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) показал доход в 11.46% с начала года и 27.71% за последние 12 месяцев.
Ballast Small/Mid Cap ETF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MGMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MGMT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.98% | 1.46% | -6.24% | 6.85% | 0.60% | 1.88% | 11.46% | ||||||
| 2025 | 1.69% | -3.08% | -5.82% | -4.61% | 4.05% | 3.05% | 3.10% | 8.62% | -0.37% | -3.31% | 2.25% | 2.13% | 6.96% |
| 2024 | -3.89% | 2.25% | 4.25% | -5.56% | 1.86% | -1.63% | 8.61% | -2.44% | 1.30% | -0.74% | 15.23% | -5.11% | 12.95% |
| 2023 | 8.40% | -0.88% | -2.23% | -2.28% | -1.32% | 9.91% | 4.66% | -4.37% | -2.64% | -5.52% | 6.26% | 8.22% | 17.87% |
| 2022 | -5.48% | 1.09% | -1.67% | -6.97% | 3.80% | -10.68% | 8.42% | -3.87% | -8.28% | 10.34% | 4.07% | -3.92% | -14.54% |
| 2021 | 5.41% | 12.11% | 6.55% | 3.88% | 2.13% | 0.97% | 0.93% | 0.50% | -2.01% | 2.06% | -1.50% | 4.46% | 40.77% |
Метрики бенчмарка
Ballast Small/Mid Cap ETF has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.93, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.12%) than losses (89.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 91.12%
- Участие в снижении
- 89.16%
Комиссия
Комиссия MGMT составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGMT имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 10.92 | -4.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ballast Small/Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.21 | $0.43 | $0.29 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ballast Small/Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ballast Small/Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 24.95%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.
Текущая просадка Ballast Small/Mid Cap ETF составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.95%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.76%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 16d | 8mo 22dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.32%март 2026 г. | 1mo 6d | 2mo 24d | 4moфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.10%авг. 2024 г. | 21d | 2mo 10d | 3mo 1dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.87%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | 20d | 2mo 22dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| MGMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -56.78% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.10% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -18.90% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.43% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.21% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.71% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.04% | +2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGMT
Добавьте Ballast Small/Mid Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGMT