PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

MGMT — это активно управляемый ETF от Inverdale Capital Management LLC. MGMT запущен 2 дек. 2020 г. и имеет комиссию в 1.10%.

Информация о ETF

ISIN

US90470L5509

CUSIP

90470L550

Эмитент

Inverdale Capital Management LLC

Дата выпуска

2 дек. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия MGMT составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Популярные сравнения:
MGMT с MBOX MGMT с AVUV MGMT с PRFZ
Популярные сравнения:
MGMT с MBOX MGMT с AVUV MGMT с PRFZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) показал доход в -7.87% с начала года и 6.48% за последние 12 месяцев.

MGMT

С начала года

-7.87%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-12.57%

1 год

6.48%

3 года

4.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.69%-3.07%-5.82%-4.61%4.05%-7.87%
2024-3.89%2.25%4.25%-5.55%1.86%-1.63%8.61%-2.44%1.30%-0.74%15.23%-5.11%12.95%
20238.40%-0.89%-2.23%-2.28%-1.32%9.91%4.66%-4.37%-2.64%-5.53%6.26%8.22%17.88%
2022-5.48%1.08%-1.67%-6.96%3.79%-10.68%8.42%-3.87%-8.28%10.34%4.06%-3.92%-14.54%
20215.41%12.10%6.55%3.88%2.13%0.97%0.93%0.50%-2.01%2.06%-1.50%4.46%40.77%
20205.36%5.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGMT составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGMT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ballast Small/Mid Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ballast Small/Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.21$0.21$0.43$0.29$0.10

Дивидендный доход

0.56%0.51%1.16%0.90%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ballast Small/Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ballast Small/Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 24.95%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

Текущая просадка Ballast Small/Mid Cap ETF составляет 12.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.95%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.31426 дек. 2023 г.496
-23.76%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-11.1%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4916 окт. 2024 г.65
-7.47%1 апр. 2024 г.5414 июн. 2024 г.1915 июл. 2024 г.73
-6.98%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...