PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с VTWO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. MGMT is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 8.29%/yr vs 7.98%/yr for VTWO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.09%.

MGMT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
14.12%
1 год
24.20%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

VTWO

1 день
-0.53%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
11.28%
С начала года
20.09%
1 год
33.01%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		14.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.49%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.09%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%7.55%

Correlation

The correlation between MGMT and VTWO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between MGMT and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и VTWO

Секторы
MGMT
VTWO

Промышленность

25.0%
17.9%

Технологии

15.2%
19.1%

Финансовые услуги

12.6%
15.5%

Энергетика

12.1%
5.3%

Сырьевые материалы

11.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.9%

Здравоохранение

6.5%
16.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.2%

Недвижимость

1.7%
5.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

MGMT
25.0%
VTWO
17.9%

Технологии

MGMT
15.2%
VTWO
19.1%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
VTWO
15.5%

Энергетика

MGMT
12.1%
VTWO
5.3%

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
VTWO
4.7%

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
VTWO
7.9%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
VTWO
16.3%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
VTWO
2.5%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
VTWO
2.2%

Недвижимость

MGMT
1.7%
VTWO
5.9%

Коммунальные услуги

MGMT

-

VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

MGMT vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.72

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.45

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.02

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

10.67

-4.67

MGMT vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и VTWO

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-41.19%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.99%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-27.57%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-31.88%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.08%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.33%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.10%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и VTWO

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

14.16%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.34%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

22.49%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

23.05%

-3.57%

Сравнение комиссий MGMT и VTWO

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и VTWO

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and VTWO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.08%) compared to VTWO (3.70%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs VTWO's -41.19%.

On 5-year performance, MGMT leads with 8.29% vs 7.98% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGMT has performed better with a 8.29% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.30% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор