PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 7.20%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%4.10%

Correlation

The correlation between MGMT and USMF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between MGMT and USMF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGMT и USMF

Секторы
MGMT
USMF

Промышленность

23.1%
7.8%

Энергетика

15.7%
4.1%

Технологии

13.6%
35.6%

Сырьевые материалы

13.4%
0.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.1%

Здравоохранение

6.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

MGMT
23.1%
USMF
7.8%

Энергетика

MGMT
15.7%
USMF
4.1%

Технологии

MGMT
13.6%
USMF
35.6%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
USMF
0.9%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
USMF
11.1%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
USMF
9.3%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
USMF
5.2%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
USMF
10.3%

Недвижимость

MGMT
1.8%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

MGMT

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

MGMT vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.62

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.94

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.04

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

3.11

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.62

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MGMT и USMF

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-36.24%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.47%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-15.39%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-18.10%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.49%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.16%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.15%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и USMF

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.25%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.42%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

10.79%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

14.26%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.96%

+2.61%

Сравнение комиссий MGMT и USMF

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и USMF

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and USMF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.17%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 7.20% for MGMT. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.31% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.28% for USMF.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор