PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGMT с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

MGMT и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MGMT и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGMT и RUNN

2026 (YTD)202520242023
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		2.39%6.96%12.95%9.10%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

MGMT

1 день
0.60%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.55%
1 год
18.02%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с AVUVMGMT с PRFZMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VOMGMT с VB
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий MGMT и RUNN

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

MGMT vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.02

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.15

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.04

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.11

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между MGMT и RUNN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и RUNN

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

TTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.33%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGMT и RUNN

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

MGMTRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-16.83%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-10.60%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-7.74%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-3.36%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.82%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и RUNN

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGMTRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.42%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.85%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

16.68%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

13.87%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

13.87%

+5.86%