PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с RUNN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MGMT returned 11.96%/yr vs 7.81%/yr for RUNN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -0.34%.

MGMT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
14.12%
1 год
24.20%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

RUNN

1 день
-0.89%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-0.34%
1 год
-2.01%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и RUNN

2026 (YTD)202520242023
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		14.12%6.96%12.95%8.60%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-0.34%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between MGMT and RUNN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between MGMT and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и RUNN

Секторы
MGMT
RUNN

Промышленность

25.0%
37.8%

Технологии

15.2%
17.8%

Финансовые услуги

12.6%
12.8%

Энергетика

12.1%

-

Сырьевые материалы

11.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.3%

Здравоохранение

6.5%
13.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MGMT
25.0%
RUNN
37.8%

Технологии

MGMT
15.2%
RUNN
17.8%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
RUNN
12.8%

Энергетика

MGMT
12.1%
RUNN

-

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
RUNN
3.7%

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
RUNN
13.3%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
RUNN
2.1%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
RUNN

-

Недвижимость

MGMT
1.7%
RUNN

-

Коммунальные услуги

MGMT

-

RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY

Доходность на риск

MGMT vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.15

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.13

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.20

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

-0.40

+6.40

MGMT vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и RUNN

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-16.83%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.34%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-16.83%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.37%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.67%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.99%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и RUNN

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.08%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.55%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.18%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.37%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

13.83%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

13.83%

+5.65%

Сравнение комиссий MGMT и RUNN

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и RUNN

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности RUNN в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.56%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and RUNN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.55%) compared to MGMT (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, MGMT leads with 11.96% vs 7.81% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGMT has performed better with a 11.96% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

RUNN has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.30% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Running Oak Capital. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.58% for RUNN.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор