Сравнение MGMT с CTEF
MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности MGMT и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
MGMT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGMT и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 11.12% | 14.90% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between MGMT and CTEF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGMT vs. CTEF — Ранг доходности на риск
MGMT
CTEF
Сравнение MGMT c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.56 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и CTEF
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGMT | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -15.00% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.06% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -1.79% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGMT | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 21.76% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.76% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.76% | -2.19% |
Сравнение комиссий MGMT и CTEF
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и CTEF
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.31% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGMT and CTEF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.
MGMT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Castellan. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для MGMT и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор