PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MGMT returned 28.05% vs 47.21% for CPAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и CPAI

2026 (YTD)202520242023
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%8.79%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between MGMT and CPAI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between MGMT and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и CPAI

Секторы
MGMT
CPAI

Промышленность

23.1%
5.7%

Энергетика

15.7%
3.7%

Технологии

13.6%
45.4%

Сырьевые материалы

13.4%
3.3%

Финансовые услуги

11.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.2%

Здравоохранение

6.2%
16.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.9%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MGMT
23.1%
CPAI
5.7%

Энергетика

MGMT
15.7%
CPAI
3.7%

Технологии

MGMT
13.6%
CPAI
45.4%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
CPAI
3.3%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
CPAI
4.3%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
CPAI
16.0%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
CPAI
7.9%

Недвижимость

MGMT
1.8%
CPAI

-

Коммунальные услуги

MGMT

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

MGMT vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.62

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.43

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.53

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

16.51

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.62

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.81

-1.11

Просадки

Сравнение просадок MGMT и CPAI

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-21.46%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.48%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.75%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.97%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.87%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и CPAI

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.17%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.40%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.51%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.13%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

19.18%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.18%

+0.39%

Сравнение комиссий MGMT и CPAI

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и CPAI

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and CPAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to MGMT (4.17%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 28.05% for MGMT. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 28.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.31% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор