PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. MGMT is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past 3 years, MGMT returned 13.99%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

MGMT

1 день
-0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.52%
1 год
26.48%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		9.79%6.96%12.95%17.87%-14.26%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between MGMT and AVSC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.93

The correlation between MGMT and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и AVSC

Секторы
MGMT
AVSC

Промышленность

23.1%
13.0%

Энергетика

15.7%
9.5%

Технологии

13.6%
12.6%

Сырьевые материалы

13.4%
5.5%

Финансовые услуги

11.1%
22.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
14.9%

Здравоохранение

6.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

MGMT
23.1%
AVSC
13.0%

Энергетика

MGMT
15.7%
AVSC
9.5%

Технологии

MGMT
13.6%
AVSC
12.6%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
AVSC
5.5%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
AVSC
14.9%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
AVSC
11.5%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
AVSC
4.8%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
AVSC
3.0%

Недвижимость

MGMT
1.8%
AVSC
0.9%

Коммунальные услуги

MGMT

-

AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

MGMT vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.16

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.09

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.93

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

15.33

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.16

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MGMT и AVSC

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-28.40%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-7.89%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-28.40%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.32%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-7.37%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.54%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и AVSC

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.14%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.49%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.71%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.10%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

22.34%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

22.34%

-2.77%

Сравнение комиссий MGMT и AVSC

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и AVSC

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and AVSC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to MGMT (4.14%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 13.99% for MGMT. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

AVSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.31% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Avantis. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор