Сравнение MGMT с AVSC
MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. Both are actively managed. Over the past 3 years, MGMT returned 12.78%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности MGMT и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
MGMT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGMT и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 15.18% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.86% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between MGMT and AVSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between MGMT and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGMT vs. AVSC — Ранг доходности на риск
MGMT
AVSC
Сравнение MGMT c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGMT | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 5.13 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 16.14 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGMT и AVSC
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGMT | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -28.40% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.89% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -28.40% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -7.26% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.50% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и AVSC
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGMT | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.54% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.93% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 17.71% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.17% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.17% | -2.69% |
Сравнение комиссий MGMT и AVSC
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и AVSC
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.30% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGMT and AVSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGMT has higher volatility (3.99%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 12.78% for MGMT. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.30% for MGMT.
MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Avantis Investors. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGMT и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор