PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WYNN с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WYNN и SMH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WYNN с SMH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wynn Resorts, Limited (WYNN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WYNN или SMH.

Доходность

Сравнение доходности WYNN и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.03

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

WYNN:

0.23

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

WYNN:

1.03

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.03

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.12

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

WYNN:

16.94%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

WYNN:

40.21%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WYNN:

-56.47%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.35% против 24.75% соответственно.

WYNN

С начала года

5.64%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-3.49%

3 года

11.95%

5 лет

2.18%

10 лет

0.35%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wynn Resorts, Limited

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и SMH

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.10%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и SMH

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и SMH

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...