PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WYNN с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WYNN с SMH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wynn Resorts, Limited (WYNN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WYNN или SMH.

Корреляция

Корреляция между WYNN и SMH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WYNN и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.00

SMH:

0.24

Коэф-т Сортино

WYNN:

0.34

SMH:

0.68

Коэф-т Омега

WYNN:

1.04

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

WYNN:

0.01

SMH:

0.34

Коэф-т Мартина

WYNN:

0.04

SMH:

0.79

Индекс Язвы

WYNN:

17.42%

SMH:

15.26%

Дневная вол-ть

WYNN:

40.05%

SMH:

43.37%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WYNN:

-53.59%

SMH:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.34% против 25.49% соответственно.

WYNN

С начала года

12.65%

1 месяц

32.24%

6 месяцев

13.82%

1 год

-0.10%

5 лет

4.80%

10 лет

0.34%

SMH

С начала года

1.40%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

-2.07%

1 год

10.48%

5 лет

30.64%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и SMH

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SMH в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.03%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и SMH

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и SMH

Текущая волатильность для Wynn Resorts, Limited (WYNN) составляет 9.44%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что WYNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...