Сравнение MGM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGM Resorts International (MGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGM или SPY.
Основные характеристики
MGM | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -9.20% | 9.92% |
Дох-ть за 1 год | -4.59% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | 1.55% | 9.55% |
Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 14.41% |
Дох-ть за 10 лет | 5.71% | 12.64% |
Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.43 |
Дневная вол-ть | 31.80% | 11.50% |
Макс. просадка | -98.11% | -55.19% |
Current Drawdown | -56.95% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между MGM и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGM и SPY
С начала года, MGM показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGM и SPY
MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM Resorts International | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.50% | 1.56% | 1.98% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MGM и SPY
Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGM и SPY
MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.