PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGMSPY
Дох-ть с нач. г.-9.20%9.92%
Дох-ть за 1 год-4.59%28.21%
Дох-ть за 3 года1.55%9.55%
Дох-ть за 5 лет10.11%14.41%
Дох-ть за 10 лет5.71%12.64%
Коэф-т Шарпа-0.172.43
Дневная вол-ть31.80%11.50%
Макс. просадка-98.11%-55.19%
Current Drawdown-56.95%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MGM и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGM и SPY

С начала года, MGM показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции MGM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
542.83%
2,002.90%
MGM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MGM Resorts International

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGM Resorts International (MGM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGM, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.32
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.66

Сравнение коэффициента Шарпа MGM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MGM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGM и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.17
2.43
MGM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGM и SPY

MGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGM
MGM Resorts International
0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MGM и SPY

Максимальная просадка MGM за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-56.95%
-0.45%
MGM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MGM и SPY

MGM Resorts International (MGM) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.27%
3.91%
MGM
SPY