PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и MFWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий MGKQX и MFWIX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MGKQX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.44

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.99

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.89

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

7.31

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.44

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между MGKQX и MFWIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MFWIX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MFWIX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-33.01%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-6.85%

-19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-20.22%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-5.18%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.83%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

1.77%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MFWIX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.44%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

5.43%

+18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

8.94%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

9.11%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

9.61%

+14.23%