Сравнение MGK с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
MGK и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGK и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGK и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 16.97% против 11.22% соответственно.
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGK и VYM
MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGK vs. VYM — Ранг доходности на риск
MGK
VYM
Сравнение MGK c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 6.86 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MGK и VYM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и VYM
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок MGK и VYM
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -56.98% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -11.32% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -15.84% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -35.21% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -4.91% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -7.25% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.57% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и VYM
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.60% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 7.96% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 15.14% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 13.97% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 16.33% | +5.49% |