PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с SPUU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 24.69%/yr for SPUU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности MGK и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 18.85% против 24.69% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between MGK and SPUU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between MGK and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и SPUU

Секторы
MGK
SPUU

Технологии

56.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.9%

Здравоохранение

4.5%
8.3%

Финансовые услуги

4.5%
11.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Промышленность

1.1%
7.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.5%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

MGK
56.1%
SPUU
39.0%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
SPUU
9.9%

Здравоохранение

MGK
4.5%
SPUU
8.3%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
SPUU
11.1%

Недвижимость

MGK
1.3%
SPUU
1.8%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
SPUU
2.1%

Промышленность

MGK
1.1%
SPUU
7.8%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
SPUU
1.7%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
SPUU
4.5%

Энергетика

MGK

-

SPUU
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

MGK vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.81

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.35

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.47

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

10.61

-5.96

MGK vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и SPUU

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-59.35%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-18.19%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-35.18%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-46.59%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-59.35%

+23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-4.78%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.49%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.23%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и SPUU

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.72%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

19.45%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

24.81%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

33.59%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

35.83%

-13.90%

Сравнение комиссий MGK и SPUU

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и SPUU

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MGK and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (8.72%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 18.85% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPUU is Leveraged Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор