Сравнение MGK с SPIT
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MGK is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности MGK и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
MGK
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 18.57%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGK и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 7.02% | 2.35% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between MGK and SPIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. SPIT — Ранг доходности на риск
MGK
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGK c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и SPIT
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -12.49% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -7.05% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -2.56% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 26.27% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 26.27% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 26.27% | -4.30% |
Сравнение комиссий MGK и SPIT
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и SPIT
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and SPIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.33% for MGK.
They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для MGK и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор