PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

MGK и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGK и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%45.91%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий MGK и IQM

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGK vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.72

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.33

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.00

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

12.47

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.72

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между MGK и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IQM

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGK и IQM

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-44.91%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-14.71%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-44.91%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-6.86%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-12.55%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IQM

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.13%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

12.71%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

23.53%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

33.40%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

28.67%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

30.73%

-8.91%