PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MGK is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности MGK и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и GRW

2026 (YTD)
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.12%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between MGK and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов MGK и GRW

Секторы
MGK
GRW

Технологии

56.1%
26.6%

Коммуникационные услуги

17.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.3%

Здравоохранение

4.5%
4.1%

Финансовые услуги

4.5%
9.8%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%
38.1%

Сырьевые материалы

0.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

-

Технологии

MGK
56.1%
GRW
26.6%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
GRW
9.1%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
GRW
8.3%

Здравоохранение

MGK
4.5%
GRW
4.1%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
GRW
9.8%

Недвижимость

MGK
1.3%
GRW

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
GRW

-

Промышленность

MGK
1.1%
GRW
38.1%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
GRW
4.0%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
GRW

-

Энергетика

MGK

-

GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

MGK vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

13.58

-12.92

Просадки

Сравнение просадок MGK и GRW

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-0.45%

-47.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.27%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-0.17%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

8.89%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

8.89%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

8.89%

+12.99%

Сравнение комиссий MGK и GRW

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и GRW

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MGK and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Vanguard and TCW. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор