PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGK с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGK и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и FMTM


2026 (YTD)2025
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-9.86%31.62%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий MGK и FMTM

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

MGK vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGKFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.68

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.20

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.23

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

12.18

-7.91

MGK vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGKFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.71

-1.10

Корреляция

Корреляция между MGK и FMTM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и FMTM

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGK и FMTM

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


MGKFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-12.12%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.12%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-6.27%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-1.89%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.21%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и FMTM

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.13%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGKFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

10.78%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

19.28%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

23.38%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

23.19%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.19%

-1.37%