Сравнение MGK с FMTM
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while FMTM is a Momentum fund. MGK is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, MGK returned 17.76% vs 63.63% for FMTM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности MGK и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.56%.
MGK
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 19.01%
FMTM
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGK и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.27% | 31.41% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 32.56% | 28.21% |
Correlation
The correlation between MGK and FMTM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MGK and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. FMTM — Ранг доходности на риск
MGK
FMTM
Сравнение MGK c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.28 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 20.04 | -16.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и FMTM
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -12.12% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -12.12% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -1.93% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -1.91% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.18% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и FMTM
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.03%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 9.41% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 18.91% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 24.30% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 23.65% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.65% | -1.70% |
Сравнение комиссий MGK и FMTM
MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и FMTM
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and FMTM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (9.41%) compared to MGK (7.03%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.63% vs 17.76% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.63% return vs 17.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
MGK has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.22% for FMTM.
MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор