PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. MGK is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, MGK returned 16.28%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности MGK и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%30.28%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between MGK and FFLC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between MGK and FFLC shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и FFLC

Секторы
MGK
FFLC

Технологии

56.1%
32.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.9%

Здравоохранение

4.5%
8.1%

Финансовые услуги

4.5%
11.3%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Промышленность

1.1%
10.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.1%

Энергетика

-

4.8%

Технологии

MGK
56.1%
FFLC
32.3%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
FFLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
FFLC
10.9%

Здравоохранение

MGK
4.5%
FFLC
8.1%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
FFLC
11.3%

Недвижимость

MGK
1.3%
FFLC
1.1%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
FFLC
2.6%

Промышленность

MGK
1.1%
FFLC
10.8%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
FFLC
1.8%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
FFLC
4.1%

Энергетика

MGK

-

FFLC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Доходность на риск

MGK vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.18

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.98

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.80

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

12.68

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.18

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MGK и FFLC

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-19.72%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.98%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-19.72%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-19.72%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.99%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.20%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и FFLC

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.15%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.75%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

12.82%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

16.92%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

17.64%

+4.24%

Сравнение комиссий MGK и FFLC

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и FFLC

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and FFLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, MGK leads with 16.28% vs 16.04% for FFLC. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 16.28% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.32% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор