Сравнение MGK с CLS
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while CLS (Celestica Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 18.35%/yr vs 39.71%/yr for CLS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MGK и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 18.35% против 39.71% соответственно.
MGK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 5.38%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 13.42%
CLS
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -17.50%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 91.94%
- 3 года*
- 167.48%
- 5 лет*
- 110.20%
- 10 лет*
- 39.71%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам MGK и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.38% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
CLS Celestica Inc. | 3.97% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between MGK and CLS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between MGK and CLS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. CLS — Ранг доходности на риск
MGK
CLS
Сравнение MGK c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGK | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.55 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 6.40 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGK и CLS
Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -96.93% | +48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -36.21% | +19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -53.96% | +30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -53.96% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -80.60% | +44.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -34.94% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -73.15% | +65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 14.42% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и CLS
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 6.05%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 19.22% | -13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 54.76% | -40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 74.54% | -56.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 58.25% | -35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 50.31% | -28.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и CLS
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and CLS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (19.22%) compared to MGK (6.05%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор