PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. MGK is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, MGK returned 14.87%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности MGK и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-3.17%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%9.80%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between MGK and AVUV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.52

The correlation between MGK and AVUV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и AVUV

Секторы
MGK
AVUV

Технологии

56.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

17.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
18.0%

Здравоохранение

4.5%
4.2%

Финансовые услуги

4.5%
25.8%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Промышленность

1.1%
13.9%

Сырьевые материалы

0.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.5%

Энергетика

-

18.2%

Технологии

MGK
56.1%
AVUV
7.0%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

MGK
4.5%
AVUV
4.2%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
AVUV
25.8%

Недвижимость

MGK
1.3%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
AVUV
0.1%

Промышленность

MGK
1.1%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
AVUV
4.5%

Энергетика

MGK

-

AVUV
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

MGK vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.28

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.24

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

5.06

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

15.09

-10.44

MGK vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и AVUV

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-49.42%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-7.95%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-28.79%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-28.79%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

0.00%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.91%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.67%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и AVUV

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.53%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.34%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.63%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.75%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

28.26%

-6.33%

Сравнение комиссий MGK и AVUV

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и AVUV

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and AVUV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, MGK leads with 14.87% vs 11.57% for AVUV. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 14.87% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор