Сравнение MGINX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.90% против 2.69% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и GPIFX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
MGINX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
MGINX
GPIFX
Сравнение MGINX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.20 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.80 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 2.26 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и GPIFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и GPIFX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и GPIFX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -16.72% | -46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -3.50% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -16.72% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -16.72% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.34% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -4.07% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.24% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и GPIFX
DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.40% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 1.81% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 2.76% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.79% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 5.32% | +2.18% |