PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 5.59% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий MGINX и GIPIX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

MGINX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.82

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.23

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

5.36

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между MGINX и GIPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и GIPIX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и GIPIX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-29.46%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.33%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-20.65%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-20.65%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.20%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-3.70%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и GIPIX

DWS Global Macro Fund (MGINX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеют волатильность 3.52% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

4.96%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

8.18%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

7.96%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

8.07%

-0.57%