PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.08% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCINXMGINX с SCDGX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий MGINX и COTZX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

MGINX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.49

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.39

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.41

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

12.35

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между MGINX и COTZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и COTZX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и COTZX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-47.48%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.40%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-17.80%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-17.80%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.62%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-3.49%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и COTZX

DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.55%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

3.61%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

8.58%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

7.30%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

7.36%

+0.14%