Сравнение MGINX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.90% против 5.02% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и ABRYX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
MGINX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
MGINX
ABRYX
Сравнение MGINX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.21 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.84 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.85 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 11.27 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и ABRYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и ABRYX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и ABRYX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -26.63% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.93% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -19.17% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -26.63% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -1.56% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -4.68% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.75% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и ABRYX
Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.10% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 7.58% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 9.38% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 12.13% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.88% | -3.38% |