Сравнение MGIFX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIFX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 7.88% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIFX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%.
MGIFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIFX и VENAX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
MGIFX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MGIFX
VENAX
Сравнение MGIFX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIFX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.63 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.05 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.09 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 5.98 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIFX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.63 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MGIFX и VENAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и VENAX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 7.00% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и VENAX
Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIFX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -74.42% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -19.04% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -26.59% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -1.12% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -20.09% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 6.64% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и VENAX
Текущая волатильность для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIFX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.01% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 13.94% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 24.99% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 26.55% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 30.17% | -14.26% |