PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIFX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIFX и CSUIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		7.88%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 8.44%.

MGIFX

1 день
0.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.88%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.28%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPIEXMGIFX с FSTEXMGIFX с PSPFXMGIFX с BGLYXMGIFX с FMGIXMGIFX с GRHIXMGIFX с JEEIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий MGIFX и CSUIX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

MGIFX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIFXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.67

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.21

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.42

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

10.58

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIFXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.67

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между MGIFX и CSUIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и CSUIX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		7.00%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и CSUIX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIFXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-52.01%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.99%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-20.01%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.36%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.21%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и CSUIX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIFXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.24%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.90%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.49%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

12.86%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

14.88%

+1.03%