PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с MPGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGIFX с MPGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and MPGVX (Mondrian Global Equity Value Fund) are both mutual funds - MGIFX is a Energy Equities fund managed by Mondrian, while MPGVX is a Global Equities fund managed by Mondrian. Over the past 5 years, MGIFX returned 9.27%/yr vs 8.69%/yr for MPGVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGIFX charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for MPGVX.

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и MPGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у MPGVX с доходностью 5.19%.

MGIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.25%
1 год
23.25%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

MPGVX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.33%
1 год
20.32%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGIFX и MPGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		13.34%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%14.56%
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		5.19%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%

Correlation

The correlation between MGIFX and MPGVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between MGIFX and MPGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Mondrian Global Equity Value Fund

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с FSTEXMGIFX с DHIVXMGIFX с FSENXMGIFX с FMGIXMGIFX с CSUIXMGIFX с GRHIXMGIFX с BGLYX
Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с GCCHXMPGVX с CSUAXMPGVX с ARTHXMPGVX с FMIEXMPGVX с GLIFXMPGVX с CAEIXMPGVX с FGIAX

Доходность на риск

MGIFX vs. MPGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c MPGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIFXMPGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.76

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.52

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.95

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

7.37

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. MPGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MPGVX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и MPGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIFXMPGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.76

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и MPGVX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки MPGVX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и MPGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGIFXMPGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-22.83%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-10.43%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-16.33%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-22.83%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.22%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.12%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.75%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и MPGVX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGIFXMPGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.77%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.91%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.57%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.67%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

13.47%

+2.40%

Сравнение комиссий MGIFX и MPGVX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MPGVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и MPGVX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности MPGVX в 7.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		49.24%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		7.97%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGIFX and MPGVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGIFX has higher volatility (3.44%) compared to MPGVX (2.77%). In terms of maximum drawdown, MGIFX dropped -36.75% vs MPGVX's -22.83%.

MGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGIFX и MPGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор