PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGIFX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIFX и FSTEX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
7.88%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%
FSTEX
Invesco Energy Fund
38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.


MGIFX

1 день
0.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.88%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.28%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.01%
10 лет*

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Сравнение комиссий MGIFX и FSTEX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


Доходность на риск

MGIFX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIFXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.04

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.54

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.31

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

8.35

+5.26

MGIFX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGIFXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.40

Корреляция

Корреляция между MGIFX и FSTEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и FSTEX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FSTEX в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
7.00%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и FSTEX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и FSTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGIFXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-83.31%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-18.57%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-26.88%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.55%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-25.28%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.13%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и FSTEX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.26% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGIFXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.36%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

12.75%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

22.29%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

25.29%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

29.77%

-13.86%