Сравнение MGIFX с FSTEX
MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - MGIFX is a Infrastructure Equities fund managed by Mondrian, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MGIFX charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FSTEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- 31.07%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 6.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MGIFX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% | 0.00% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.07% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | 0.39% |
Correlation
The correlation between MGIFX and FSTEX is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MGIFX and FSTEX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIFX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MGIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSTEX
Сравнение MGIFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGIFX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и FSTEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и FSTEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.57% | — |
Сравнение комиссий MGIFX и FSTEX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и FSTEX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности FSTEX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.69% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGIFX and FSTEX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MGIFX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор