Сравнение MGIFX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIFX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 7.88% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIFX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.
MGIFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIFX и FSTEX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
MGIFX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MGIFX
FSTEX
Сравнение MGIFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIFX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.04 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.54 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.31 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 8.35 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MGIFX и FSTEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и FSTEX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 7.00% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и FSTEX
Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -83.31% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -18.57% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -26.88% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.55% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -25.28% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.13% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и FSTEX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.26% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 12.75% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 22.29% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 25.29% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 29.77% | -13.86% |