PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIFX с FMGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).

MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIFX и FMGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		7.88%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		6.75%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 6.75%.

MGIFX

1 день
0.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.88%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.28%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.22%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPIEXMGIFX с CSUIXMGIFX с FSTEXMGIFX с JEEIXMGIFX с PSPFXMGIFX с VENAXMGIFX с BGLYX
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с TORIXFMGIX с KYNFMGIX с FSENX

Сравнение комиссий MGIFX и FMGIX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

MGIFX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIFXFMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.75

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.26

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.81

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

10.65

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMGIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIFXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.75

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.44

Корреляция

Корреляция между MGIFX и FMGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и FMGIX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности FMGIX в 31.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		7.00%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.50%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и FMGIX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и FMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIFXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-57.57%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.74%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-26.61%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.22%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.37%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и FMGIX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIFXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.97%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.97%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.91%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

28.44%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

52.56%

-36.65%