PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIFX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIFX и DHIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		9.95%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

MGIFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
13.66%
1 год
29.79%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPIEXMGIFX с CSUIXMGIFX с FMGIXMGIFX с FSTEXMGIFX с GRHIXMGIFX с JEEIXMGIFX с PSPFX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX

Сравнение комиссий MGIFX и DHIVX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

MGIFX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIFXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.62

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.10

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.47

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

9.58

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIFXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.62

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между MGIFX и DHIVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и DHIVX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		6.87%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и DHIVX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, примерно равная максимальной просадке DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIFXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-36.18%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.73%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-20.41%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.31%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.65%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.99%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и DHIVX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIFXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.70%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.98%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.76%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

12.26%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

14.73%

+1.19%