PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		1.17%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.81% соответственно.

MGIAX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.69%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.70%
1 год
23.18%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.80%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MGIAX и TBGVX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund

Доходность на риск

MGIAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.23

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.02

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.41

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между MGIAX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и TBGVX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.19%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и TBGVX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-50.97%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.56%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-17.71%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-31.18%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.57%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.09%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.60%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и TBGVX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.05%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

7.44%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.34%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.04%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

12.65%

+2.93%