Сравнение MGIAX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.15% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и PZRIX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MGIAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MGIAX
PZRIX
Сравнение MGIAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.67 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.39 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.09 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 14.29 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.67 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и PZRIX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и PZRIX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -43.53% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.68% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -30.85% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -43.53% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.20% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.00% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.45% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и PZRIX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.45% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 8.92% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 14.17% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.85% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.02% | -1.44% |