Сравнение MGIAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.17% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.22% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.08% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.80%
PPYPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и PPYPX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MGIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MGIAX
PPYPX
Сравнение MGIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.27 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.88 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.23 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 14.13 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.27 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и PPYPX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности PPYPX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.19% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.99% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и PPYPX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -42.48% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.72% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -35.65% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -42.48% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -3.69% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -10.28% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.33% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и PPYPX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.76% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.15% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.35% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.61% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.07% | -3.49% |