PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGIAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.17%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
11.22%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.08% соответственно.


MGIAX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.69%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.70%
1 год
23.18%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.80%

PPYPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.22%
6 месяцев
15.54%
1 год
34.48%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS International Intrinsic Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий MGIAX и PPYPX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

MGIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.27

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.88

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.23

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

14.13

-6.66

MGIAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGIAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.27

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между MGIAX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и PPYPX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности PPYPX в 6.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
8.19%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
6.99%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и PPYPX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGIAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-42.48%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.72%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-35.65%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-42.48%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.69%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.33%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и PPYPX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGIAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.76%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.15%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.35%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.61%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.07%

-3.49%