Сравнение PPYPX с SCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и SCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и SCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
SCIEX Hartford Schroders International Stock Fund Class I | -3.42% | 25.98% | 5.89% | 17.02% | -18.76% | 11.38% | 24.91% | 25.18% | -12.38% | 29.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям SCIEX по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.50% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
SCIEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и SCIEX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCIEX в 0.79%.
Доходность на риск
PPYPX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск
PPYPX
SCIEX
Сравнение PPYPX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | SCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.84 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.23 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.09 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 4.10 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | SCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.84 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и SCIEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и SCIEX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SCIEX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
SCIEX Hartford Schroders International Stock Fund Class I | 2.84% | 2.74% | 0.00% | 1.27% | 1.37% | 1.95% | 0.32% | 1.22% | 8.64% | 1.18% | 1.77% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и SCIEX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и SCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | SCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -60.26% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -12.23% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -33.07% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -33.07% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -9.41% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -12.39% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.26% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и SCIEX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | SCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.96% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.68% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.21% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.50% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.03% | +2.05% |