Сравнение PPYPX с VIAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. VIAAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и VIAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и VIAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -2.64% | 16.83% | 2.60% | 16.07% | -16.66% | 12.36% | 15.10% | 26.99% | -11.32% | 27.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у VIAAX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции VIAAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.65% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
VIAAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и VIAAX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIAAX в 0.16%.
Доходность на риск
PPYPX vs. VIAAX — Ранг доходности на риск
PPYPX
VIAAX
Сравнение PPYPX c VIAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | VIAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.59 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.90 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.80 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 2.98 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.59 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и VIAAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и VIAAX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VIAAX в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 2.20% | 2.09% | 1.92% | 1.92% | 2.05% | 7.01% | 1.28% | 1.83% | 1.99% | 1.69% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и VIAAX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки VIAAX в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и VIAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -30.78% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.52% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -28.59% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -30.78% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -7.73% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.19% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.82% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и VIAAX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.07% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 15.46% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.02% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.15% | +3.93% |