PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MGIAX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 9.64% против 15.97% соответственно.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX

Сравнение комиссий MGIAX и MFEKX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MGIAX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.49

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.86

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.62

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

2.09

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.49

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.81

-0.27

Корреляция

Корреляция между MGIAX и MFEKX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и MFEKX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и MFEKX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-36.06%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.27%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-36.06%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-36.06%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-14.11%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.66%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.13%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и MFEKX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 6.84% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.64%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

21.85%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

21.91%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

21.15%

-5.57%