PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
2.81%
MGIAX
JPST

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.06%.


MGIAX

С начала года

8.81%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-1.38%

1 год

14.19%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

7.65%

JPST

С начала года

5.06%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.98%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MGIAXJPST
Коэф-т Шарпа1.1011.34
Коэф-т Сортино1.5627.78
Коэф-т Омега1.196.21
Коэф-т Кальмара1.0060.45
Коэф-т Мартина5.17347.89
Индекс Язвы2.74%0.02%
Дневная вол-ть12.85%0.53%
Макс. просадка-49.33%-3.28%
Текущая просадка-7.28%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и JPST

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между MGIAX и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.1011.34
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.5627.78
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.196.21
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.0060.45
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.17347.89
MGIAX
JPST

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
11.34
MGIAX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и JPST

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.68%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и JPST

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
0
MGIAX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и JPST

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
0.16%
MGIAX
JPST