Сравнение MGIAX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 9.37% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и JPST
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
MGIAX vs. JPST — Ранг доходности на риск
MGIAX
JPST
Сравнение MGIAX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 7.23 | -5.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 13.86 | -12.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.40 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 14.88 | -13.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 94.20 | -87.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 7.23 | -5.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 6.16 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.16 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и JPST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и JPST
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и JPST
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -3.28% | -48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -0.30% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -0.79% | -36.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | 0.00% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -0.08% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.05% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и JPST
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 0.22% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 0.35% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 0.61% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 0.57% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 0.94% | +14.64% |