PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGIAXJPST
Дох-ть с нач. г.11.22%4.91%
Дох-ть за 1 год21.50%6.19%
Дох-ть за 3 года0.22%3.69%
Дох-ть за 5 лет6.77%2.75%
Коэф-т Шарпа1.6911.73
Коэф-т Сортино2.3629.69
Коэф-т Омега1.306.69
Коэф-т Кальмара1.2562.59
Коэф-т Мартина9.50366.04
Индекс Язвы2.32%0.02%
Дневная вол-ть13.03%0.53%
Макс. просадка-49.33%-3.28%
Текущая просадка-5.22%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между MGIAX и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и JPST

С начала года, MGIAX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
2.92%
MGIAX
JPST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и JPST

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.50
JPST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 29.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0029.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.006.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 62.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0062.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 366.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00366.04

Сравнение коэффициента Шарпа MGIAX и JPST

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
11.73
MGIAX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и JPST

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.64%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и JPST

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
0
MGIAX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и JPST

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
0.15%
MGIAX
JPST