PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.22% соответственно.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий MGIAX и IVFIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

MGIAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.12

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.75

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.40

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

18.54

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.12

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между MGIAX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и IVFIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и IVFIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-51.49%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.47%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-21.29%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-33.46%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.22%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-11.69%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.01%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и IVFIX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.59%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.19%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

14.67%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.97%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

14.74%

+0.84%