Сравнение MGIAX с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 0.09% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и DFIV
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
MGIAX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
MGIAX
DFIV
Сравнение MGIAX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.32 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.02 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.29 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 14.56 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.32 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.91 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и DFIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и DFIV
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности DFIV в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и DFIV
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -25.42% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.12% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -4.97% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.58% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и DFIV
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.20% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.50% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 17.16% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.70% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.70% | -1.12% |