Сравнение MGGPX с ZTS
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while ZTS (Zoetis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.11%/yr vs 5.81%/yr for ZTS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -37.80%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 13.11% против 5.81% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -5.56%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 13.11%
ZTS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -31.14%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- -53.73%
- 3 года*
- -22.36%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам MGGPX и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 4.82% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
ZTS Zoetis Inc. | -37.80% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between MGGPX and ZTS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between MGGPX and ZTS shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. ZTS — Ранг доходности на риск
MGGPX
ZTS
Сравнение MGGPX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.97 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -2.10 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -1.52 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.50 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и ZTS
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -68.48% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -55.70% | +27.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -61.77% | +33.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -68.48% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -68.48% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -67.04% | +55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -14.74% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 25.63% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и ZTS
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 6.00%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 26.39% | -20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 31.18% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 35.47% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 28.72% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 27.07% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и ZTS
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.65% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and ZTS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.39%) compared to MGGPX (6.00%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs ZTS's -68.48%.
MGGPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор