Сравнение MGGPX с NASDX
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.48%/yr vs 22.65%/yr for NASDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.48% против 22.65% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 13.48%
NASDX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.65%
Сравнение доходности по годам MGGPX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.36% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 15.96% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between MGGPX and NASDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г. | 0.83 |
The correlation between MGGPX and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MGGPX
NASDX
Сравнение MGGPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGPX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.74 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.22 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и NASDX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -83.16% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -11.90% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -22.71% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -35.33% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -35.33% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -4.47% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -34.30% | +24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 3.18% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и NASDX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 9.02% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 14.49% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 18.00% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 23.34% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.79% | +0.44% |
Сравнение комиссий MGGPX и NASDX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и NASDX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.12% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and NASDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to NASDX (9.02%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор