Сравнение MGGPX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGPX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.72% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.97% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -23.37%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 11.61%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и MVGIX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
MGGPX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
MGGPX
MVGIX
Сравнение MGGPX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.06 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.48 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.20 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.19 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.06 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и MVGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и MVGIX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и MVGIX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGPX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -30.19% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -8.65% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -18.01% | -33.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -30.19% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -8.44% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -2.89% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 1.99% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и MVGIX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGPX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.22% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 5.74% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 10.51% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 10.51% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 12.38% | +10.57% |