PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с MUIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGGPX returned 1.19%/yr vs 3.23%/yr for MUIIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 1.47%.

MGGPX

1 день
-3.72%
1 месяц
2.24%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.46%
1 год
-10.48%
3 года*
13.96%
5 лет*
1.19%
10 лет*
13.32%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.02%
3 года*
4.55%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		1.92%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%75.19%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		1.47%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Correlation

The correlation between MGGPX and MUIIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с BGETXMGGPX с QQQMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CSHIMUIIX с CDXMUIIX с CULAXMUIIX с FAUDXMUIIX с UMNIXMUIIX с FHCOX

Доходность на риск

MGGPX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXMUIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.46

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
16.53

-16.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

7.73

-6.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

41.33

-41.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

110.67

-111.31

MGGPX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MUIIX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и MUIIX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MUIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-1.20%

-50.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-0.10%

-28.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-1.20%

-27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-1.20%

-49.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-0.10%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-0.06%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

0.04%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и MUIIX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

0.42%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

0.82%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

1.20%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

1.59%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

1.43%

+21.80%

Сравнение комиссий MGGPX и MUIIX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и MUIIX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		4.03%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and MUIIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (10.66%) compared to MUIIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs MUIIX's -1.20%.

MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и MUIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор