PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.47% соответственно.

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с MOATMGGPX с QQQMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий MGGPX и MSEGX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MGGPX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.54

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.00

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.57

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

1.50

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.54

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Корреляция

Корреляция между MGGPX и MSEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и MSEGX

Ни MGGPX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и MSEGX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGPXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-69.57%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-27.83%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-69.57%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-69.57%

+17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-26.90%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-19.49%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

10.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и MSEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 8.93%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGPXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.47%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

22.11%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

33.40%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

39.79%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

33.63%

-10.68%