Сравнение MGGPX с EDD
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both mutual funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.48%/yr vs 6.10%/yr for EDD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MGGPX charges 1.25%/yr vs 2.20%/yr for EDD.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у EDD с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 13.48% против 6.10% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 13.48%
EDD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам MGGPX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.36% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.03% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Correlation
The correlation between MGGPX and EDD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. EDD — Ранг доходности на риск
MGGPX
EDD
Сравнение MGGPX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGPX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.30 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.14 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и EDD
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и EDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -59.38% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -17.67% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -17.67% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -32.04% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -42.70% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -3.17% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -24.17% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 5.52% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и EDD
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 4.37% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 13.25% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 16.40% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 15.42% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.66% | +5.57% |
Сравнение комиссий MGGPX и EDD
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и EDD
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 8.78% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and EDD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to EDD (4.37%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs EDD's -59.38%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор