PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGGIX returned 2.97%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%22.30%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between MGGIX and VTWAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between MGGIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

MGGIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.38

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.27

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.05

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

13.64

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.38

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и VTWAX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-34.20%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-9.64%

-18.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-16.43%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-26.40%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-0.76%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-5.30%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

2.15%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и VTWAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.64%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

9.84%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

12.39%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

15.72%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

18.20%

+4.84%

Сравнение комиссий MGGIX и VTWAX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и VTWAX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and VTWAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to VTWAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор