Сравнение MGGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -14.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.61% против 14.06% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -12.52%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -25.77%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 11.61%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и SPY
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MGGIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MGGIX
SPY
Сравнение MGGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.96 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.49 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.53 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.27 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.96 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и SPY
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и SPY
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -55.19% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -12.05% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -24.50% | -26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -33.72% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -5.53% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -9.09% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.54% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и SPY
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.35% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 9.50% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 19.06% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 17.06% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 17.92% | +4.95% |