Сравнение MGGIX с FBGRX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.75%/yr vs 22.06%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.75% против 22.06% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.75%
FBGRX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение доходности по годам MGGIX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 2.08% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 13.83% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between MGGIX and FBGRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.87 |
The correlation between MGGIX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
MGGIX
FBGRX
Сравнение MGGIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.95 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 12.10 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и FBGRX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -58.64% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -12.65% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -27.07% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -43.08% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -43.08% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -4.71% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -12.51% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 3.07% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и FBGRX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 8.47% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 14.91% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 19.01% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 25.11% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 23.78% | -0.59% |
Сравнение комиссий MGGIX и FBGRX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и FBGRX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.67% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and FBGRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (10.64%) compared to FBGRX (8.47%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор